Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) (USD)
JP Morgan Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,05 USD
-0,03 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.30% 0.06% 4/16
3m 10.02% 11.68% 9/16
6m 2.49% -4.98% 1/16
12m 6.40% -3.46% 1/16
36m 16.61% -0.44% 1/16
YTD 2.74% -4.77% 1/16
max 51.22% 6.17% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
  • ISIN: LU0562246024
  • zarządzający: Pierre-Yves Bareau
    Scott McKee
    Emil Babayev
  • data uruchomienia jednostki: 29.11.2010 r.
  • data uruchomienia funduszu: 29.11.2010 r.
  • pierwsza wpłata: 35 000 USD
  • następna wpłata: 5 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 2 392,5 mln PLN (06.2020)
  • segment: dłużne zagraniczne
  • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: 50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (TRG) + 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (TRG)
  • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 67% aktywów funduszu (z wyłączeniem środków pieniężnych i ekwiwalentów) zostanie zainwestowane w dłużne papiery wartościowe denominowane w USD, emitowane lub gwarantowane przez rządy i przedsiębiorstwa krajów Emerging Markets. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,78 od 1,11 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,24% od 1,56% do 4,21% niska zmienność
Sharpe'a 0,20 od -0,09 do 0,20 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę