Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM China A (acc) (USD)
JP Morgan Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,71 USD
+1,24 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 10.45% 9.94% 8/17
3m 28.64% 24.51% 3/17
6m 18.18% 9.87% 4/17
12m 35.06% 19.98% 1/17
36m 65.37% 36.44% 1/15
YTD 20.39% 12.11% 4/17
max 910.56% 556.70% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
  • ISIN: LU0210526637
  • zarządzający: Howard Wang
    Rebecca Jiang
  • data uruchomienia jednostki: 04.07.1994 r.
  • data uruchomienia funduszu: 04.07.1994 r.
  • pierwsza wpłata: 35 000 USD
  • następna wpłata: 5 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 7 640,8 mln PLN (06.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji chińskich
  • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
  • benchmark: 100% MSCI China 10/40 (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje i papiery wartościowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności w Chińskiej Republice Ludowej. Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie, środki oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Subfundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, może inwestować w instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,55 od 1,55 do -0,00 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 5,71% od 4,58% do 6,03% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,28 od 0,06 do 0,28 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę