Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global Allocation A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,19 EUR
-0,39 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -14.67% -15.20% 7/17
3m -12.24% -14.47% 4/17
6m -8.49% -11.53% 4/16
12m -2.64% -7.91% 2/15
36m -1.56% -6.49% 4/15
YTD -11.54% -13.80% 4/17
max 97.49% 24.56% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0171283459
  • zarządzający: Dan Chamby
    Russ Koesterich
    David Clayton
    Rick Rieder
  • data uruchomienia jednostki: 07.01.2002 r.
  • data uruchomienia funduszu: 03.01.1997 r.
  • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
  • następna wpłata: 900 EUR
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 51 914,2 mln PLN (02.2020)
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD World Govt Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Allocation Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje bez ograniczeń na całym świecie w akcje oraz krótko- i długoterminowe papiery dłużne, emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. W normalnych warunkach rynkowych fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe małych i rozwijających się spółek charakteryzujących się potencjałem wzrostowym jak również w papiery spółek niedowartościowanych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,30 od 0,76 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 2,15% od 1,44% do 2,92% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,03 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę