Allianz Capital Plus AT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,04 EUR
+0,04 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.33% 0.29% 8/8
3m 1.72% 1.83% 6/8
6m 4.27% 3.54% 2/8
12m 1.66% 3.09% 5/8
36m 4.70% 4.50% 4/8
YTD 8.43% 8.38% 3/8
max 5.33% 2.45% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
  • ISIN: LU1254136416
  • zarządzający: Stefan Kloss
  • data uruchomienia jednostki: 27.10.2015 r.
  • data uruchomienia funduszu: 27.10.2015 r.
  • pierwsza wpłata: -
  • następna wpłata: -
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 70% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Bond Index + 30% MSCI Europe Total Return (Net)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz koncentruje się na rynku euroobligacji o ratingu na poziomie inwestycyjnym. Maks. 80% wartości aktywów inwestowane jest w oprocentowane papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy lub przedsiębiorstwa z krajów europejskich. Do 30% portfela mogą stanowić papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, do 10% w obligacje wysokodochodowe oraz do 10% inwestycje na rynkach wschodzących. Od 20% do 40% aktywów może być lokowana w akcjach europejskich. Maks. 20% aktywów mogą stanowić papiery wartościowe zabezpieczone hipteką (MBS) oraz papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS). Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,10 od -0,00 do 1,37 dobry
odchylenie standardowe 2,25% od 0,71% do 2,47% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,07 do 0,27 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę