Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-3,36 USD
-0,30 %
wycena na dzień 21.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.29% -2.51% 1/15
3m 0.72% 0.03% 4/15
6m 0.98% 2.33% 10/15
12m -6.05% -4.89% 11/15
36m 10.58% 3.84% 6/14
YTD 3.33% 4.09% 9/15
max 10.52% 5.02% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
  • ISIN: LU1309437561
  • zarządzający: Stefan Nixel
  • data uruchomienia jednostki: 17.11.2015 r.
  • data uruchomienia funduszu: 17.11.2015 r.
  • pierwsza wpłata: 10 000 000 USD
  • następna wpłata: -
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz może inwestować w szerokie spektrum kategorii aktywów, w szczególności w globalne rynki akcji, międzynarodowe obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Do 30% aktywów funduszu może być lokowane na rynkach wschodzących. Udział obligacji wysokodochodowych jest ograniczony do 20%. Celem funduszu jest osiągnięcie w średnim terminie stopy zwrotu porównywalnej do zrównoważonego portfela obejmującego w 50% globalne rynki akcji i w 50% globalne rynki średnioterminowych obligacji. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,60 od -0,00 do 1,62 dobry
odchylenie standardowe 1,97% od 1,00% do 2,69% niska zmienność
Sharpe'a 0,22 od -0,02 do 0,40 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę