Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-1,24 USD
-0,11 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.31% 1.29% 7/15
3m 3.87% 5.67% 13/15
6m -4.08% -0.74% 12/15
12m -6.60% -7.49% 7/15
36m 11.71% 5.46% 6/14
YTD 3.94% 5.73% 12/15
max 11.16% 6.67% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
  • ISIN: LU1309437561
  • zarządzający: Stefan Nixel
  • data uruchomienia jednostki: 17.11.2015 r.
  • data uruchomienia funduszu: 17.11.2015 r.
  • pierwsza wpłata: 10 000 000 USD
  • następna wpłata: -
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz może inwestować w szerokie spektrum kategorii aktywów, w szczególności w globalne rynki akcji, międzynarodowe obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Do 30% aktywów funduszu może być lokowane na rynkach wschodzących. Udział obligacji wysokodochodowych jest ograniczony do 20%. Celem funduszu jest osiągnięcie w średnim terminie stopy zwrotu porównywalnej do zrównoważonego portfela obejmującego w 50% globalne rynki akcji i w 50% globalne rynki średnioterminowych obligacji. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,40 od -0,00 do 1,75 dobry
odchylenie standardowe 2,02% od 1,00% do 3,08% niska zmienność
Sharpe'a 0,17 od -0,03 do 0,41 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę