Allianz Dynamic Commodities I (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,36 EUR
-0,08 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu
1m -0.90%
3m -4.17%
6m -5.80%
12m -2.72%
36m -16.99%
YTD 2.86%
max -57.68%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
  • ISIN: LU0542501423
  • zarządzający: Frederik Fischer
  • data uruchomienia jednostki: 26.10.2010 r.
  • data uruchomienia funduszu: 26.10.2010 r.
  • pierwsza wpłata: 4 000 000 EUR
  • następna wpłata: -
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • segment: rynku surowców
  • grupa: rynku surowców pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Bloomberg ex-Agriculture ex-Livestock Capped EUR TR Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz stara się wypracować zysk poprzez inwestowanie w instrumenty pochodne związane z indeksem Allianz Active Commodity. W ten sposób zapewnia sobie ekspozycję na surowce i towary w czterech podstawowych obszarach, których dotyczy wymieniony indeks: energia, metale przemysłowe, metale szlachetne i rolnictwo. Pozostałe środki funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w instrumenty pochodne o profilu korzyści/ryzyka zbliżonym do rynków pieniężnych. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,00% - -
Sharpe'a -0,20 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę