Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze
fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji, dzięki czemu
inwestorzy mają pełny obraz zmian zachodzących w efektach realizowanej polityki inwestycyjnej. Tym samym są w stanie podejmować
dobre decyzje przy wyborze funduszy.
Matthias Hoppe (od 03.2016) Marzena Hofrichter (od 10.2016)
data uruchomienia: 02.03.2016 r.
ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
pierwsza wpłata: 1 000 PLN
następna wpłata: 100 PLN
waluta: PLN
częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
wartość aktywów netto: 32,0 mln PLN (05.2019)
segment: mieszane zagraniczne
grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
polityka inwestycyjna: Zamiarem funduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej wartość indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów procentowych w następujących po sobie okresach pięcioletnich. W tym celu fundusz stosuje politykę zmiennej alokacji aktywów. Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego - od 0% do 100%, depozyty - od 0% do 50%, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy - od 0% do 100%.
Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy
zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa
zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu
benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej
polityki inwestycyjnej grupy funduszy.
odchylenie standardowe
Odchylenie standardowe to jedna z bardziej popularnych miar
statystycznych, pokazująca jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały
się w przeszłości. Im wyższe odchylenie standardowe, tym wyższe ryzyko
towarzyszące inwestycji w jednostkę funduszu.
wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik Sharpe’a opisuje jak dobrze osiągnięta stopa zwrotu
wynagradza inwestora za podjęte przez niego ryzyko inwestowania w
walory ryzykowne. Parametr umożliwia jednoczesną maksymalizację
zysku oraz minimalizację ryzyka, co można osiągnąć przez wybór
funduszu o największej dodatniej wartości wskaźnika.
PLN
