Skarbiec Lokacyjny
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,07 PLN
-0,05 %
wycena na dzień 17.08.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.13% 0.07% 8/16
3m 0.72% 0.53% 6/16
6m 1.96% 1.83% 6/16
12m 3.18% 3.86% 11/16
36m 7.86% 7.48% 5/6
YTD 2.66% 2.79% 9/16
max 36.89% 38.98% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Tomasz Wronka (od 03.2014)
  • data uruchomienia: 13.04.2011 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 301,5 mln PLN (07.2017)
  • segment: dłużne zagraniczne
  • grupa: dłużne globalne korporacyjne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,07 od -0,00 do 1,03 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,91% od 0,63% do 1,73% niska zmienność
Sharpe'a 0,11 od 0,06 do 0,24 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę