Skarbiec Rynków Rozwiniętych
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,35 PLN
+1,16 %
wycena na dzień 15.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.41% 5.15% 14/37
3m 1.94% 2.30% 13/35
6m -4.46% -6.13% 15/35
12m -0.99% -4.34% 10/33
36m 36.92% 30.54% 8/21
YTD 9.29% 9.57% 17/37
max 45.77% 40.73% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Paulina Brandstätter (od 03.2016)
  • data uruchomienia: 26.02.2001 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 08.06.2007 r.
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 19,2 mln PLN (01.2019)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Rynki Rozwinięte
  • benchmark: 10% WIBID 3M + 90% MSCI World Index (USD), pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty finansowe, dające ekspozycję na rozwinięte rynki finansowe, przez które rozumie się rynki wchodzące w skład indeksu MSCI World. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w jednostki i tytuły innych funduszy akcyjnych inwestujących w regionach zaliczanych do rynków rozwiniętych oraz w akcje spółek posiadających ekspozycję na rynki finansowe lub koniunkturę gospodarczą z regionów rynków rozwiniętych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,58 od -0,00 do 1,09 dobry
odchylenie standardowe 2,97% od 1,86% do 5,23% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,20 od -0,29 do 0,34 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę