Skarbiec Rynków Rozwiniętych
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,75 PLN
-0,67 %
wycena na dzień 17.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.44% -4.17% -/-
3m -10.27% -11.42% -/-
6m -9.37% -13.20% -/-
12m -6.44% -10.48% -/-
36m 11.71% 8.28% -/-
YTD -6.76% -10.54% -/-
max 37.46% 31.45% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Paulina Brandstätter (od 03.2016)
  • data uruchomienia: 26.02.2001 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 08.06.2007 r.
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 19,6 mln PLN (11.2018)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Rynki Rozwinięte
  • benchmark: 10% WIBID 3M + 90% MSCI World Index (PLN), pomniejszone o koszty zarządzania
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty finansowe, dające ekspozycję na rozwinięte rynki finansowe, przez które rozumie się rynki wchodzące w skład indeksu MSCI World. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w jednostki i tytuły innych funduszy akcyjnych inwestujących w regionach zaliczanych do rynków rozwiniętych oraz w akcje spółek posiadających ekspozycję na rynki finansowe lub koniunkturę gospodarczą z regionów rynków rozwiniętych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,41 od -0,00 do 0,99 dobry
odchylenie standardowe 2,88% od 1,84% do 4,77% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,27 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę