Skarbiec Waga
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+5,97 PLN
+2,03 %
wycena na dzień 12.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.82% -0.15% 13/16
3m -3.06% -1.32% 13/15
6m -5.00% -4.41% 11/15
12m -6.77% -6.37% 9/14
36m 10.95% 11.07% 8/13
YTD -7.95% -7.17% 11/14
max 199.36% 159.72% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Jakub Menc (od 10.2017)
  • data uruchomienia: 09.10.1997 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 120,0 mln PLN (11.2018)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 60% Citigroup Poland Government Bond Index + 40% WIG20, pomniejszone o koszty stałe ponoszone przez fundusz
  • polityka inwestycyjna: Środki pieniężne są lokowane w akcje oraz w dłużne papiery wartościowe, przy czym lokaty w akcje stanowią 30-70% aktywów funduszu. Część środków przeznaczona na lokaty w akcje lokowana jest przede wszystkim w akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,03 od -0,00 do 1,33 słaby
odchylenie standardowe 2,34% od 1,78% do 3,39% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,11 do 0,26 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę