Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,27 PLN
-0,18 %
wycena na dzień 22.08.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.40% 0.33% 8/17
3m 1.98% 1.71% 6/17
6m 2.19% 1.79% 4/17
12m 4.86% 3.42% 3/17
36m 8.55% 7.37% 4/16
YTD 3.09% 2.33% 5/17
max 49.47% 45.12% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Michał Stawicki (od 07.2011)
    Radosław Cholewiński (od 07.2013)
    Łukasz Tokarski (od 01.2018)
  • data uruchomienia: 01.04.2010 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 850,1 mln PLN (07.2019)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w papiery dłużne emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ratingiem Standard & Poor's na poziomie nie niższym niż BBB- dla instrumentów dłużnych oraz A3 dla instrumentów rynku pieniężnego (do 25% lokat mogą stanowić instrumenty o niższym ratingu). Do 100% może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez SP, NBP oraz inne państwa OECD.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,53 od -0,00 do 1,38 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,42% od 0,33% do 0,77% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,29 od -0,13 do 0,35 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę