PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 19.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.17% 0.10% 7/27
3m 0.68% 0.25% 2/27
6m 0.68% 1.57% 26/27
12m 0.76% 2.34% 25/26
36m 5.77% 5.43% 10/20
YTD 0.85% 1.67% 22/26
max 19.08% 13.34% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Artur Trela (od 12.2012)
    Rafał Walczak (od 10.2014)
    Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
    Robert Wasiak (od 03.2017)
    Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
    Michał Rabiega (od 03.2017)
    Jacek Lichocki (od 03.2017)
  • data uruchomienia: 20.12.2012 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 200 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 499,1 mln PLN (10.2019)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Podstawową kategorię lokat funduszu stanowią krótkoterminowe papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Wartość wymienionych instrumentów oraz depozytów bankowych i papierów, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back), nie może być niższa niż 70% wartości aktywów. Co najmniej 50% aktywów stanowią papiery dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,23 od -0,00 do 1,54 słaby
odchylenie standardowe 0,25% od 0,07% do 1,04% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od -1,12 do 0,49 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę