Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,79 PLN
+0,92 %
wycena na dzień 01.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.19% 5.61% 44/59
3m -4.44% 0.45% 50/59
6m -18.67% -10.81% 54/59
12m -20.80% -11.00% 52/58
36m -26.26% -23.04% 33/50
YTD -19.24% -11.48% 54/59
max 203.00% 143.32% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Michał Witkowski (od 04.2018)
  • data uruchomienia: 05.11.2001 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 1 244,3 mln PLN (04.2020)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIG-ESG
  • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest replikacja indeksu WIG-ESG, który grupuje spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, ale wagi poszczególnych emitentów zależą od wysokich ocen pod względem kryteriów ESG (environmental - środowiskowych, social - społecznych i governance - ładu korporacyjnego). Strategia funduszu polega na inwestowaniu do 100% aktywów w akcje spółek, które w dniu ich nabycia wchodzą w skład WIG-ESG, a także w instrumenty pochodne, oparte na akcjach takich spółek.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,95 słaby
odchylenie standardowe 5,06% od 3,68% do 7,75% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,17 od -0,33 do 0,12 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę