Caspar Globalny
Caspar Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,45 PLN
-1,21 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.03% -0.63% 15/15
3m -0.04% -0.00% 10/15
6m 1.82% 0.18% 6/15
12m 8.34% 2.48% 1/15
36m 22.70% 5.90% 1/12
YTD 19.31% 7.48% 1/15
max 18.20% 6.88% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Piotr Rojda (od 12.2015)
  • data uruchomienia: 15.12.2015 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 13,1 mln PLN (09.2019)
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 70% MSCI ACWI (w PLN) + 30% WIBOR 12M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Zarówno instrumenty akcyjne, jak i dłużne mogą stanowić od 0% do 100% portfela. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,81 od -0,00 do 0,81 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,34% od 0,99% do 3,34% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,17 od -0,16 do 0,17 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę