Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Rockbridge FIZ Multi Strategia
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.03%
3m 0.77%
6m 0.47%
12m 0.52%
36m 0.47%
YTD 0.47%
max 14.21%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający:
  • data uruchomienia: 01.08.2006 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy w każdym miesiącu kalendarzowym
  • wartość aktywów netto: 6,7 mln PLN (06.2020)
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz z ochroną kapitału. Stosuje strategię CPPI. Zgodnie z nią udział różnych kategorii lokat dobierany jest tak, aby uniknąć spadku aktywów w wyznaczonych 3-letnich okresach poniżej 100% ulokowanego kapitału z pierwszej wyceny każdego okresu. Aktualny okres 3-letni zawiera się w dniach 31.08.2015 - 31.08.2018. Od 30 do 50% aktywów lokowane jest w surowce (alokacja odzwierciedla indeks Reuters/Jefferies CRB). Pozostałe aktywa lokowane są w instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,18% - -
Sharpe'a -0,55 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę