Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Zbalansowana Multistrategia
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,20 PLN
+0,18 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.48% 1.79% 7/8
3m -4.60% -1.35% 8/8
6m -6.96% -3.59% 8/8
12m 0.62% 0.88% 4/8
36m 2.24% 0.77% 4/6
YTD -7.42% -4.77% 7/8
max 11.95% 12.03% -/-
Allianz Zbalansowana Multistrategia

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
  • zarządzający: Artur Jusiński (od 01.2016)
    Grzegorz Prażmo (od 01.2016)
  • data uruchomienia: 18.01.2016 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 500 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 4,3 mln PLN (05.2020)
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% (50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 50% globalne rynki akcji i w 50% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,18 od -0,00 do 1,17 słaby
odchylenie standardowe 2,55% od 2,25% do 3,39% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,12 do 0,09 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę