Allianz Obligacji Globalnych
Allianz FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,38 PLN
-0,36 %
wycena na dzień 18.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.20% 0.20% 4/10
3m -0.75% -0.05% 8/10
6m -0.93% -0.60% 7/10
12m -3.54% -2.61% 7/9
36m 4.78% 3.64% 5/6
YTD -3.48% -2.36% 7/9
max 5.45% 11.07% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
  • zarządzający: Grzegorz Prażmo (od 01.2016)
  • data uruchomienia: 09.01.2014 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 17,1 mln PLN (11.2018)
  • segment: dłużne zagraniczne
  • grupa: dłużne globalne uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 30% Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged EUR + 25% Barclays Global Aggregate TR Hedged EUR + 15% Markit iBoxx Global Developed Liquid High Yield (EUR Hedged) TR Capped + 10% J.P. Morgan EMBIG Hedged Euro + 20% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,25 od 0,24 do 0,87 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,68% od 0,17% do 1,36% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,06 od -0,06 do 0,49 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę