Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Allianz FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,14 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 13.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.11% 0.59% 1/27
3m 1.80% 0.99% 1/27
6m 1.41% 1.06% 9/26
12m 0.91% 1.67% 19/25
36m 6.18% 4.98% 10/21
YTD 0.92% 1.64% 19/25
max 33.07% 33.09% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
  • zarządzający: Marek Kuczalski (od 03.2011)
  • data uruchomienia: 16.12.2005 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 14.03.2011 r.
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 94,4 mln PLN (11.2018)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Nie mniej niż 70% wartości lokat stanowią listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,31 od -0,00 do 2,88 słaby
odchylenie standardowe 0,43% od 0,06% do 1,15% niska zmienność
Sharpe'a 0,01 od -1,16 do 0,34 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę