PARTNER SERWISU

Europa Fund ENT/2011/04 UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 12.12.2014

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.48%
3m 1.46%
6m 2.96%
12m 6.01%
36m 12.76%
YTD 5.47%
max -2.96%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
  • data uruchomienia: 08.06.2011 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: 15 i ostatni dzień roboczy miesiąca
  • wartość aktywów netto: 68,7 mln PLN (06.2014)
  • segment: ochrony kapitału zagraniczne
  • grupa: uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz z ochroną kapitału. Środki funduszu lokowane są w depozyty terminowe, środki pieniężne oraz instrument pochodny o czteroletnim horyzoncie inwestycyjnym. Udział każdego z nich może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu. Wypłata z instrumentu pochodnego oparta jest na RBS Volatility Controlled Emerging Opportunities Strategy 2, która umożliwia zmienną ekspozycję na instrumenty dłużne, akcje oraz kontrakty terminowe na surowce za pośrednictwem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych inwestujących w rynki wschodzące (Emerging Markets): Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund, Baring Global Emerging Markets Fund, Pictet Global Emerging Debt, MFS - Emerging Markets Debt Fund, Market Access RICI Enhanced Commodity Index Fund. Ochrona kapitału oraz wypłata wypracowanego zysku, gwarantowana jest w przypadku dotrzymania środków do terminu zapadalności umowy ubezpieczenia, tj. do dnia 2015-06-08.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,50% od 0,35% do 21,53% niska zmienność
Sharpe'a - - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

wyłącz animację

Copyright © Analizy Online S.A. 2014

↑ na górę