Mapa zysk/ryzyko funduszu na tle grupy mieszane polskie zrównoważone
You need to upgrade your Flash Player
Dane na dzień: 30.04.2012r. dla 3 letniego okresu w oparciu o średnią dla grupy przy miesięcznej częstotliwości danych.
WSKAŹNIKI FUNDUSZU NA TLE GRUPY
| Wskaźnik | Wartość | Ocena | Wartości wskaźników dla funduszy z grupy |
Fundusze z grupy o najlepszych wskaźnikach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | Wartość | ||||
| IR | -0,00 | najgorszy w grupie | od -0,00 do 0,44 | Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 0,44 |
| Odchylenie standardowe | 4,87% | fundusz o największej zmienności jednostki | od 2,70% do 4,87% | PKO Zrównoważony Plus (Parasolowy FIO) | 2,70% |
| Sharpe'a | -0,10 1 | najgorszy w grupie | od -0,10 do 0,17 | Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 0,17 |
| Najlepszy wynik | 16,23% 2 | bardzo dobry | od 7,42% do 16,38% | Pioneer Zrównoważony I (Pioneer FIO) | 16,38% 3 |
| Najgorszy wynik | -18,30% 4 | bardzo słaby | od -21,45% do -11,27% | UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | -11,27% 5 |
| 1 | fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
| 2 | maksymalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w kwietniu 2009 r. Dla tego samego miesiąca podano zakres wartości stóp zwrotu dla wszystkich funduszy z grupy. |
| 3 | maksymalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w kwietniu 2009 r. |
| 4 | minimalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w październiku 2008 r. Dla tego samego miesiąca podano zakres wartości stóp zwrotu dla wszystkich funduszy z grupy. |
| 5 | minimalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w październiku 2008 r. |
Słownik:
Zysk (oczekiwana dodatkowa stopa zwrotu)
Ryzyko (Tracking Error anualizowany)
IR (Information Ratio)
Odchylenie standardowe
Wskaźnik Sharpe'a
