PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
PZU FIO Parasolowy PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,13 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 27.07.2015
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.24% 0.71% 5/38
3m -0.79% -0.60% 27/36
6m -1.71% -1.24% 30/36
12m 3.49% 2.33% 11/36
36m 18.98% 14.01% 6/27
YTD 0.66% 0.05% 11/36
max 213.12% 189.58% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
  • zarządzający: Konrad Augustyński (od 12.2010)
    Tomasz Stadnik (od 12.2010)
    Łukasz Stelmasiak (od 01.2011)
    Paweł Kowalski (od 05.2011)
  • data uruchomienia: 25.10.1999 r.
  • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 881,2 mln PLN (06.2015)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: dłużne polskie uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Citigroup Poland GBI 1 to 5 years Local Terms
  • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,70 od -0,00 do 1,56 dobry
odchylenie standardowe 1,37% od 0,33% do 1,48% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,19 od -0,04 do 0,52 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę