PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
PZU FIO Parasolowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,07 PLN
+0,05 %
wycena na dzień 02.07.2015
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.81% -0.53% 33/37
3m -2.47% -1.80% 33/37
6m -0.79% -0.88% 20/37
12m 2.78% 2.09% 16/37
36m 19.27% 14.15% 6/27
YTD -0.55% -0.76% 19/37
max 209.38% 187.24% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
  • zarządzający: Konrad Augustyński (od 12.2010)
    Tomasz Stadnik (od 12.2010)
    Łukasz Stelmasiak (od 01.2011)
    Paweł Kowalski (od 05.2011)
  • data uruchomienia: 25.10.1999 r.
  • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 868,2 mln PLN (05.2015)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: dłużne polskie uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Citigroup Poland GBI 1 to 5 years Local Terms
  • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,70 od -0,00 do 1,56 dobry
odchylenie standardowe 1,37% od 0,33% do 1,48% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,19 od -0,04 do 0,52 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę