PARTNERZY SERWISU

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
PZU FIO Parasolowy PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,56 PLN
-0,35 %
wycena na dzień 26.03.2015
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.55% -0.23% 36/37
3m 1.88% 1.02% 5/37
6m 3.65% 2.11% 5/37
12m 9.06% 6.58% 9/36
36m 24.23% 17.91% 6/25
YTD 1.90% 0.98% 5/37
max 216.98% 192.29% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
  • zarządzający: Konrad Augustyński (od 12.2010)
    Tomasz Stadnik (od 12.2010)
    Łukasz Stelmasiak (od 01.2011)
    Paweł Kowalski (od 05.2011)
  • data uruchomienia: 25.10.1999 r.
  • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 993,2 mln PLN (02.2015)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: dłużne polskie uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Citigroup Poland GBI 1 to 5 years Local Terms
  • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,89 od -0,00 do 1,56 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,29% od 0,51% do 1,40% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,27 od 0,08 do 0,52 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę