NN Średnich i Małych Spółek
NN Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,01 PLN
-0,61 %
wycena na dzień 09.02.2016
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.84% -3.86% 6/23
3m -8.12% -10.67% 2/23
6m -11.91% -13.96% 5/23
12m -2.27% -5.04% 4/22
36m 28.95% 15.79% 1/20
YTD -5.59% -7.49% 3/23
max 38.07% 75.25% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Marcin Szortyka (od 06.2008)
    Michał Kopiczyński (od 11.2009)
    Michał Witkowski (od 07.2015)
  • data uruchomienia: 24.10.2001 r.
  • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: 30.09.2005 r.
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 269,1 mln PLN (01.2016)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 60% mWIG40 + 40% sWIG80
  • polityka inwestycyjna: Przeciętnie 90% aktywów funduszu stanowić będą akcje małych i średnich spółek, przy czym ich minimalny udział w portfelu nie może spadać poniżej 70%. Na potrzeby funduszu przyjęto, że przedmiotem inwestycji będą akcje spółek, których udział w indeksie WIG w momencie inwestycji nie przekracza 2%. Pozostała cześć aktywów, przeciętnie 10% ich wartości, będzie lokowana w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,11 od -0,00 do 1,11 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,76% od 3,24% do 4,42% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,15 od -0,03 do 0,15 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę