NN Średnich i Małych Spółek
NN Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,37 PLN
-0,74 %
wycena na dzień 27.07.2015
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.17% 0.93% 11/23
3m -0.29% -1.22% 6/23
6m 9.53% 9.15% 12/22
12m 17.23% 11.19% 2/21
36m 58.74% 51.42% 6/18
YTD 10.18% 11.01% 16/22
max 53.52% 99.66% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Marcin Szortyka (od 06.2008)
    Michał Kopiczyński (od 11.2009)
  • data uruchomienia: 24.10.2001 r.
  • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: 30.09.2005 r.
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 307,9 mln PLN (06.2015)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 60% mWIG40 + 40% sWIG80
  • polityka inwestycyjna: Przeciętnie 90% aktywów funduszu stanowić będą akcje małych i średnich spółek, przy czym ich minimalny udział w portfelu nie może spadać poniżej 70%. Na potrzeby funduszu przyjęto, że przedmiotem inwestycji będą akcje spółek, których udział w indeksie WIG w momencie inwestycji nie przekracza 2%. Pozostała cześć aktywów, przeciętnie 10% ich wartości, będzie lokowana w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,67 od -0,00 do 0,93 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,53% od 2,96% do 4,13% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,27 od 0,07 do 0,33 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę